Al fine di fornire alle funzioni competenti – dislocate sia presso la Rete Distributiva sia presso le Strutture Centrali – validi strumenti di supporto alle proprie attività di concessione, gestione, monitoraggio e controllo delle relazioni creditizie, le procedure informatiche della Banca Popolare di Bari sono state interessate da una significativa evoluzione.
In particolare, la pratica elettronica di fido (“PEF”) – utilizzata nel processo di affidamento e revisione del credito – integra al suo interno le “policy” creditizie, il sistema di “rating interno” e le principali fonti di “credit score” in modo da tenere sotto controllo, già in fase di erogazione, la qualità del credito. Nella fattispecie, la fase di concessione del credito è presidiata da controlli automatici che caratterizzano la procedura informatica di supporto (verifica basi informative esterne ed interne, determinazione automatica dell’organo deliberante competente, ecc.).
Il sistema integrato di valutazione del merito creditizio “Credit Rating System” (CRS) consente di classificare la clientela in base alla probabilità di insolvenza (default), prevedendo otto classi di rating in bonis e tre classi di rating “non performing”.
L’attribuzione del rating ad ogni cliente avviene attraverso un giudizio di sintesi che combina i diversi punteggi intermedi attribuiti dal sistema a ciascuno dei seguenti moduli:
analisi dell’andamento del rapporto presso la Banca;
analisi dell’andamento del cliente presso il sistema (determinata sulla base dati di Centrale Rischi);
analisi di bilancio;
analisi settoriale.
Il modello di rating, inoltre, prevede la possibilità di considerare ulteriori canali informativi utili alla complessiva valutazione del merito creditizio del cliente.
Data la peculiarità del portafoglio retail, che per sua natura è caratterizzato da un elevato numero di posizioni con esposizione normalmente contenuta e dalla indisponibilità di alcune fonti informative (es. Bilancio), la Banca si è dotata di un modello di rating specifico appositamente studiato e sviluppato per tale tipologia di clientela.
Detto modello, mediante una clusterizzazione della clientela effettuata in funzione della principale forma tecnica e di variabili socio – demografiche, consente di cogliere le caratteristiche peculiari sopra descritte e di ottenere una più̀ accurata distribuzione per classe di rating.
Inoltre la Banca ha adottato, esclusivamente per una parte della clientela qualificata come Aziende (o corporate) sulla base dei criteri di segmentazione interni, una serie di soluzioni atte ad arricchire il patrimonio informativo a disposizione per una più̀ completa valutazione del rischio di credito, nonché ad introdurre una fase di override del rating all’interno dei processi del credito.
Su tale segmento di clientela, infatti, la Banca ha adottato un questionario qualitativo che consente di tenere in debita considerazione una serie di informazioni che per loro natura non possono essere colte dal modello statistico ed un processo che consente la possibilità di effettuare “override” del rating statistico, ovvero del rating attribuito automaticamente dalla procedura CRS, laddove siano verificate e provate determinate condizioni.
Il processo è disciplinato da una specifica normativa interna che limita le fattispecie in presenza delle quali è possibile richiedere una variazione del rating a circostanze eccezionali così come previsto dalla normativa e garantisce la necessaria separatezza operativa.