Deutsche Bank e Santander bocciate agli stress test

Assicurare una maggiore coerenza degli stress test con gli obiettivi macroprudenziali di Basilea, mediante una severità prociclica degli stessi stress test, definita secondo un approccio di discrezionalità limitata, basato su regole sufficientemente semplici. Ne conseguirebbe una minore incertezza sui requisiti patrimoniali a cui sono assoggettate le banche.

Diversamente dall’area dell’euro, gli Stati Uniti e il Regno Unito sono già allineati con alcune delle proposte discusse nel lavoro tra cui, in particolare, l’importanza di effettuare stress test con severità prociclica.

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