Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha avviato una consultazione/indagine per verificare come sono cambiati, dallo scoppio della crisi, i modelli e le pratiche per la gestione del rischio di credito nelle banche, nelle compagnie di assicurazione e negli intermediari mobiliari.
Il Comitato pone in evidenza quattro punti critici, accompagnati da altrettante raccomandazioni:
1: I supervisori devono usare cautela verso l’eccessiva fiducia nei modelli interni di gestione del rischio di credito e dell’adeguatezza patrimoniale. Ove possibile, si dovrebbero valutare delle misure semplici insieme con le analisi dei modelli sofisticati.
3: I supervisori devono essere consapevoli del fabbisogno crescente di collateral liquido di alta qualità a fronte delle esposizioni in derivati OTC, e delle possibile scarsità dello stesso sul mercato; per ridurre l’assorbimento di asset liquidi, va considerato il ricorso su più vasta scala a strutture centrali di compensazione in quei mercati;